Regulamento da CMVM n.º 11/2018, de 31 de dezembro

Regulamento da CMVM n.º 11/2018

Prestação de informação pelas entidades gestoras de plataforma de negociação que negoceie instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados e pelos intermediários financeiros que executem operações no mercado de balcão nesses instrumentos.

(art. 257.º-G do CVM)

O presente Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") decorre das alterações introduzidas pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, no Código dos Valores Mobiliários ("CVM") decorrentes da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva n.º 2002/92/CE e a Diretiva n.º 2011/61/UE ("DMIF II").

De modo a assegurar o funcionamento ordenado e eficiente dos mercados de instrumentos financeiros derivados de mercadorias foram introduzidas no CVM regras específicas no que diz respeito ao reporte de posições em derivados de mercadorias, licenças de emissão e seus derivados.

O artigo 257.º-G do CVM prevê que as entidades gestoras de uma plataforma de negociação que negoceie instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados reportem diariamente à CMVM as posições nesses instrumentos financeiros detidas por membros ou participantes e respetivos clientes.

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 257.º-G do CVM, a CMVM pode determinar, por regulamento, o conteúdo e o modo como deve ser prestada à CMVM a informação diária a reportar pela entidade gestora da plataforma de negociação, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo.

Adicionalmente, o n.º 4 do artigo 257.º-G do CVM prevê que os intermediários financeiros que executem operações no mercado de balcão em instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados, que sejam negociados numa plataforma de negociação, reportem diariamente as posições detidas por si ou por clientes e respetivos beneficiários efetivos naqueles instrumentos, incluindo os contratos economicamente equivalentes negociados no mercado de balcão e distinguindo posições que de forma objetivamente mensurável, reduzam os riscos diretamente relacionados com as atividades comerciais de outras posições:

a) À CMVM, caso seja a autoridade competente da plataforma de negociação; ou

b) À autoridade competente central, no caso de os instrumentos em causa serem negociados de forma relevante em mais do que uma plataforma de negociação.

O reporte desta informação por parte dos intermediários financeiros deve ser efetuado nos termos dos artigos 2.º e 3.º do Regulamento de Execução (UE) 2017/1093 da Comissão, de 20 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos relatórios de posição a apresentar pelas empresas de investimento e operadores de mercado.

Nesse sentido, o presente Regulamento estabelece os procedimentos e os conteúdos relativos à prestação da informação diária à CMVM pelas entidades gestoras de plataformas de negociação e pelos intermediários financeiros relativa às posições em instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados.

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos no Regulamento da CMVM n.º 3/2016, com as especificidades estabelecidas no presente Regulamento.

A informação objeto do dever de reporte deve ser remetida à CMVM em formato XML, de acordo com as especificações técnicas disponíveis no sítio da Internet da CMVM e constantes deste Regulamento. Os esquemas (.XSD) que servem de base ao ficheiro XML encontram-se disponíveis no ficheiro ZIP que integra as referidas especificações técnicas. A CMVM procede à verificação do formato XML para efeitos de deteção de erros de conteúdo.

Em complemento do referido no parágrafo anterior, é disponibilizado à entidade que procede à prestação da informação, no seu domínio da extranet, um ficheiro XML, com o mesmo nome e extensão, com o prefixo "RE_" que contém informação de sucesso ou de insucesso quanto aos ficheiros por si remetidos, nos termos definidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2016. É da responsabilidade da entidade gestora das plataformas de negociação ou do intermediário financeiro, sujeitos ao dever de reporte, a confirmação sobre a aceitação do ficheiro reportado à CMVM ou a correção dos erros verificados e o envio à CMVM de ficheiros corretos.

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 257.º-G e nos n.os 1 e 5 do artigo 369.º, ambos do CVM, determina, através do presente Regulamento, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 - O presente Regulamento rege as especificidades relativas à prestação à CMVM da seguinte informação:

a) Reporte diário pelas entidades gestoras de uma plataforma de negociação que negoceie instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados, de informação sobre as posições nestes instrumentos financeiros detidas por membros ou participantes e respetivos clientes, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 257.º-G do CVM.

b) Reporte diário pelos intermediários financeiros que executem operações no mercado de balcão em instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados, que sejam negociados numa plataforma de negociação, de informação sobre as posições detidas por si ou por clientes e respetivos beneficiários efetivos naqueles instrumentos, de acordo com o previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 257.º-G do CVM e no artigo 2.º do Regulamento de Execução (UE) 2017/1093 da Comissão, de 20 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos relatórios de posição a apresentar pelas empresas de investimento e operadores de mercado.

Artigo 2.º

Prestação de informação

1 - A informação prevista no artigo anterior é enviada à CMVM até às 22:00 CET do dia útil seguinte a que se refere a informação, sendo prestada através do acesso ao domínio de extranet da CMVM, através do envio de um ficheiro informático, elaborado em conformidade com as regras de conteúdo e forma constantes do presente Regulamento.

2 - A informação é remetida à CMVM em ficheiro de dados em formato XML, nos termos da norma ISO 20022, designados ficheiros "XPP" e "XPI", de acordo com as especificações técnicas constantes do presente Regulamento e disponíveis no sítio da Internet da CMVM:

i) Os ficheiros "XPP" a remeter pelas entidades gestoras de plataformas de negociação, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º deste Regulamento, são elaborados de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I deste Regulamento.

ii) Os ficheiros "XPI" a remeter pelos intermediários financeiros, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º deste Regulamento, são elaborados de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I deste Regulamento.

iii) Compete às entidades sujeitas ao dever de reporte da informação a responsabilidade de enviar o ficheiro "XPP" ou "XPI".

iv) O conteúdo de cada ficheiro XML é coerente com a informação contida no nome do ficheiro.

v) Os ficheiros com nomes duplicados são recusados.

vi) O número máximo de registos admitido dentro de um ficheiro é de 500.000 (quinhentos mil), incluindo cancelamentos. Quando a entidade que reporta verifique a necessidade de incluir registos acima daquele limite por ficheiro, pode fazê-lo dividindo o reporte por mais ficheiros que são processados de acordo com seus respetivos números de sequência de grupo.

3 - O nome do ficheiro tem o formato "FFFNNNNNNSSSSSSXXZTTAAAAMMDD.xml" onde:

i) FFF (3 caracteres) - identifica o ficheiro e é preenchido com "XPP" ou "XPI", de acordo com o reporte em causa, nos termos do n.º 2 acima.

ii) NNNNNN (6 algarismos) - corresponde ao código de entidade que efetua o reporte, atribuído pela CMVM, devendo ser usado o algarismo "0", à esquerda, para completar o preenchimento dos seis caracteres.

iii) SSSSSS (6 algarismos) - corresponde ao número de sequência anual do ficheiro "XPP" ou "XPI",único por tipo de ficheiro e por código de entidade que efetua o reporte, atribuído pela CMVM. Começa em 000001 e reinicia todos os anos.

iv) XX (2 algarismos) - número sequencial do ficheiro em grupo ("Número sequencial").

v) Z (1 caractere) - caractere fixo separador entre Número sequencial e Número total.

vi) TT (2 algarismos) - número total de ficheiros a enviar em grupo ("Número total").

vii) AAAAMMDD (8 algarismos) - "AAAA" corresponde ao ano, "MM" ao mês e "DD" ao dia em que se está a efetuar o reporte, sendo o algarismo "0" utilizado à esquerda, para completar o preenchimento dos quatro caracteres MM e DD.

Todos os carateres do nome do ficheiro são de preenchimento obrigatório.

4 - A CMVM procede à validação dos ficheiros. Os erros produzidos, decorrentes desse processo, são identificados no ficheiro "RE_", com informação detalhada dos erros detetados.

5 - Em caso de subcontratação, as entidades gestoras das plataformas de negociação e os intermediários financeiros sujeitos ao dever de reporte prestam à CMVM, por email, com uma antecedência de dois dias úteis em relação à data do primeiro reporte da informação e subsequentemente mantêm-na permanentemente atualizada, a seguinte informação:

i) Denominação social da entidade que efetua o reporte da informação.

ii) Código do Identificador de Entidade Jurídica (código LEI) da entidade sujeita ao dever de reporte e da entidade que efetua o reporte da informação.

iii) Endereço da entidade que efetua o reporte da informação.

iv) Contatos relevantes da entidade que efetua o reporte da informação.

v) Data de início do reporte da informação.

vi) Outras especificidades relevantes quanto às caraterísticas do reporte de informação.

6 - As entidades sujeitas ao dever de reporte ou as que efetuam o reporte em nome daquelas, ainda que não se encontrem sujeitos a supervisão da CMVM, devem obter a informação necessária para o cumprimento dessa obrigação, incluindo o código de reporte atribuído pela CMVM e as permissões de acesso ao sistema de transferência de ficheiros da CMVM, conforme consta do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2019, aplicando-se a todas as posições que estejam sujeitas ao dever de reporte a partir dessa data, inclusive.

19 de dezembro de 2018. - A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueiredo Dias. - A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Filomena Pereira de Oliveira.

ANEXO I

As especificações técnicas relativas aos ficheiros "XPP" e "XPI" a remeter respetivamente pelas entidades gestoras de plataformas de negociação e pelos intermediários financeiros, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 1.º do presente Regulamento, constam do documento "Especificações_técnicas_do_Regulamento_da_CMVM_n.º_11/2018.zip", disponível no sítio da internet da CMVM.

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